Зниження комісії і затримок: кешування курсів і роутинг платежів

Повний текст статті

💡 18+. Інженерно-прикладний матеріал для платформ iGaming і фінтех-продуктів. Не заклик до гри. Під «платежами» маємо на увазі депозити/висновки через PSP/банки/крипто/ewallets.

1) Мета: платити швидше і дешевше, не втрачаючи контроль над ризиком

Швидкість: менше «холодних» очікувань (3-DS, батчі банку, підтвердження мережі).

Вартість: мінімізувати комісію PSP/банку/мережі та спред конверсії.

Надійність: zero-loss інваріанти: один дебет/кредит, передбачуваний курс.

Комплаєнс: регіональні правила, санк-скринінг, RG/AML до відправки.

2) Сервіс курсів (FX) з кешуванням: Як правильно влаштувати

2. 1 Джерела та калібрування

Прайс-фіди: провайдери ліквідності/FX-API/котирування PSP/кас.

Нормалізація: єдиний формат'pair/base/quote/scale', mid-rate + маржа ('markup _ bps'), час отримання'as _ of'.

Калібрування на PSP: частина PSP повертає «ефективний курс» у відповіді; зберігайте rate cards per метод/PSP/гео.

2. 2 Кеш і TTL

Гарячий кеш (Redis) на часті пари (EUR↔USD, EUR↔GBP, USD↔BRL тощо).

TTL з волатильності: G10 — 30–120 c, EM — 10–30 c; стейбли - 60-300 c (по провайдеру).

Grace window: допуск використання «протухлого» курсу N секунд для завершення вже розпочатих інтентів.

2. 3 Захист від ковзання (slippage)

Клієнту видається тимчасове котирування з'expires _ at'і допускається drift (наприклад, ± 20 bps).

При виконанні:

якщо ринок пішов в межах drift → застосовуємо «заброньований» курс;
якщо пішов далі → re-quote (повторне підтвердження) або «best-effort» з політики бренду.
Для висновків - budgeted FX: ліміт витрат на конверсію, транзакція відхиляється при перевищенні.

2. 4 Ідемпотентність і атомарність

Всі FX-операції мають'X-Idempotency-Key', пов'язаний з сумою/парою/типом операції.

Запис в Ledger і фіксація курсу - одна сага: `quote. lock → debit/credit → quote. release`.

Курси в грошових записах зберігаються як minor units + scale, без плаваючої точки.

2. 5 API (еталон)

Отримати котирування (кешоване)


GET /v1/fx/quote? base=EUR&quote=USD&side=buy&amount_minor=100000
→ 200 {
"pair":"EUR/USD","rate":"1. 08123","markup_bps":15,  "expires_at":"2025-10-23T12:00:15Z","quote_id":"q_abc"
}

Забронювати курс і списати


POST /v1/fx/execute
Headers: X-Idempotency-Key: fx_exec_001
{
"quote_id":"q_abc","amount_minor":100000,"pair":"EUR/USD"
}
→ 200 {"status":"filled","avg_rate":"1. 08125","fx_entry_id":"fx_77"}

3) Роутинг платежів: вибрати найшвидший і найдешевший шлях

3. 1 Фактори маршрутизації

Гео/валюта/метод: карта/SEPA/SWIFT/ewallet/крипто.

Комісії: фікс +% + FX-markup, приховані збори PSP/банку.

SLA: p95'submit→settled', success-rate, відмова за кодами.

Cut-off і вікна розрахунків: банки (SEPA T + 0/T + 1), крипто-мережі (навантаження/газ), вихідні.

Ризики: санкції/AML/velocity-ліміти/chargeback-профіль.

Доступність: статус каналів/PSP, ліміти мерчанта, казначейські залишки.

3. 2 Каскади та bandit-стратегії

Deterministic rules для «жорстких» вимог (юрисдикції, ліцензії, сума).

Зверху - ε -greedy/UCB для вибору між декількома відповідними PSP: мінімізуємо'cost _ per _ success'і затримку.

Warm-up на нові канали зі зниженим трафіком + швидка зупинка при деградації.

3. 3 «Розумні» ретраї

Повторюємо тільки retryable-коди (timeouts, transient, bank offline).

Hedged-requests (рідко, обережно): паралельний запуск на 2 PSP зі скасуванням програв - для VIP/критичних сум, якщо юридично допустимо.

Завжди з ідемпотентними токенами PSP, щоб уникнути подвійного списання.

3. 4 Облік розкладів

Календар cut-off (SEPA, SWIFT, локальні схеми), «свята» по країнах.

Scheduler: якщо до cut-off залишилося

3. 5 Крипто-роутинг

Вибір мережі по'fee _ per _ byte/throughput/ETA', білі списки адрес і дорожні правила (Travel Rule між VASP).

Dynamic gas: розрахунок maxFee/maxPriority, пауза низькопріоритетних виводів при газ-шипках.

3. 6 API (еталон)

Підбір маршруту


POST /v1/payments/route
{
"amount":{"minor_units":5000,"currency":"EUR"},  "method":"card","geo":"DE","direction":"payout"
}
→ 200 {
"route_id":"rt_001",  "candidates":[
{"psp":"A","eta_sec":420,"cost_minor":85,"success_rate":0. 91},   {"psp":"B","eta_sec":360,"cost_minor":120,"success_rate":0. 96}
],  "recommend":"B"
}

Виконання (з ідемпотентністю)


POST /v1/payments/submit
Headers: X-Idempotency-Key: pay_001
{ "route_id":"rt_001","psp":"B", "fx_quote_id":"q_abc" }
→ 202 {"payment_id":"pm_777","status":"SUBMITTED"}

4) Неттінг, батчинг і on-us оптимізації

On-us (всередині екосистеми): взаєморозрахунок без зовнішнього PSP → нульова комісія, миттєвий SLA.

Неттінг: підсумувати дрібні кешаути в один зовнішній переказ (банки/крипто) з детальною проводкою в Ledger.

Батчинг: SEPA-файли, крипто-батчі (UTXO consolidation/стейблкоїновий батч) - знижують вартість за рахунок оптового газу/комісій.

5) Телеметрія і SLO, орієнтовані на вартість і швидкість

SLI/SLO:

p95'route→submit'внутрішній <150-300 мс, p95'submit→settled'по каналу: карти/ewallet 5-30 хв; SEPA T+0/T+1; крипто ≤ 10 хв, p95'FX quote→execute'< 1 с, частка «re-quote» ≤ 2-5% (залежить від ринку), «втрачених/дубльованих» = 0.
Cost KPIs: 'cost _ per _ success', «спред на 1000 од»., fee-burn по мережі/PSP, FX-PnL.
Алерти: сплеск re-quote, деградація success-rate/ETA у конкретного PSP/мережі, зростання cost_per_success, збільшений'IDEMPOTENCY _ MISMATCH'.

6) Спостережуваність і аудит

Структуровані логи JSON: 'trace _ id','route _ id','payment _ id','psp _ ref','fx _ quote _ id', коди помилок.

OpenTelemetry: спани'route. select → fx. quote → wallet. debit → psp. submit → webhook. settled`.

WORM-аудит: зміни маржі FX, правил роутингу, пріоритетів, cut-off календаря.

7) Казначейство та залишки

Резерви per канал/PSP/мережа, автоматичний ребаланс з урахуванням прогнозів трафіку.

Політики мінімальних залишків і стоп-режим «no new payouts» при недофінансуванні.

Хедж: авто-своп стейблів/фіата за планом, щоб фіксувати спред.

8) Reconciliation (звірки) і звіти

FX-реєстр: платіж проводки Ledger.

Щоденні звіти PSP/банків/мережі ↔ Ledger: категорії'match/timing/missing/amount _ mismatch'.

Окремий звіт FX-PnL: реалізований спред, вартість котирувань, re-quote-втрати.

9) Архітектурні блоки (мікросервіси)

fx-service: збір фідів, кеш, слippage-політики, API quote/execute.

router-service: правила, bandit-логіка, календар cut-off, стан каналів.

treasury-service: залишки, ребаланс, бюджети.

payments-orchestrator: саги, ідемпотентність, вебхукі, DLQ.

Везде — outbox/CDC, partition-keys по `tenant/brand/region`.

10) Чек-листи

Платформа/оператор

FX-кеш з TTL по волатильності, slippage-політика, quote. lock/execute.
Ідемпотентність на'fx. execute` и `payments. submit`.
Роутинг з детермінованими правилами + bandit поверх.
Календар cut-off і розкладу мереж; scheduler для T + 0/T + 1.
Телеметрія: SLO по ЕТА/успішності/вартості; дашборд FX-PnL.
WORM-аудит зміни маржі/правил/календарів.
Неттінг/батчинг включені; on-us оптимізації.
DR/xaoc-навчання: падіння PSP, газ-шипка, стрибок волатильності.

Інтеграції/PSP/провайдери FX

Повертають ефективний курс/fee у відповіді; стабільні idempotency-токени.
Підписані вебхуки (HMAC/EdDSA), ретраї до 2xx, дедуп по'event _ id'.
Репорти T + 1 для звірок, цілісність (хеш/PGP).

11) Червоні прапори (анти-патерни)

Конверсія за «ринковим» курсом без фіксації'quote _ id'і терміну дії.

Відсутність slippage-обмежень → негативний сюрприз гравцеві.

Роутинг «жорстко вшитий» в код без телеметрії і A/B.

Ретраї на ті ж PSP-коди, що не ретраяться (наприклад, hard decline).

Ігнор cut-off/календарів → систематичні затримки T + 1 +.

Неттинг/батчинг відключені при високих комісіях.

Вебхуки без підпису/вікна валідності → реплеї.

Немає outbox/CDC → «втрачені» події та розбіжності у звітах.

12) Висновок

Зниження комісій і затримок - це не «магічний» один перемикач, а система рішень: кешовані і керовані курси із захистом від ковзання, розумний роутинг з каскадами і bandit-логікою, облік розкладів і залишків, плюс неттінг і батчинг. Додайте ідемпотентність, outbox/CDC, SLO-телеметрію і WORM-аудит - і ваші платежі починають йти швидше, дешевше і один раз, залишаючись прозорими для гравця, фінансів і регулятора.