Uzoq muddatli o’yinda strategiya samaradorligini qanday baholash mumkin

Strategiyaning uzoq masofadagi samaradorligi «omadli/omadsiz kechasi» emas, balki oʻzgarmas qoidalar asosida koʻplab mustaqil segmentlardagi koʻrsatkichlarning barqarorligidir. Quyida intuitsiyani o’lchanadigan metrikaga, replikatsiya qilinadigan testlarga va halol xulosalarga o’tkazadigan ish doirasi keltirilgan.

1) Birinchidan - maqsad va faraz

Muvaffaqiyat mezoni va ufqni aniqlang:

Maqsad: «choʻkishning 90-parsentilini minimallashtirish», «median natijasini 1000 spinga oshirish», «marraga chiqish imkoniyatini 0% ≥ oshirish».
Gipoteza: «A strategiyasi 1000 spin batchdagi B strategiyasiga nisbatan 3 p.p. ≥ yuqori natija beradi».
Gorizont: batcha uzunligi (masalan, 1000 spin) va batcha soni (barqaror xulosalar uchun kamida 30-50 ta).

Muhimi: agar RTP <100% bo’lsa va tashqi afzallik bo’lmasa, "samaradorlik" = ko’proq maqbul xavf profili (cho’kish, kvantil, maqsad imkoniyati), kutishning mo "jizaviy o’zgarishi emas.

2) "Qarz" ning to’g "ri metrikasi

1. Bir batch uchun EV (stavkalarda o’rtacha natija/%) - yo’nalishni ko’rsatadi.

2. Mediana va natija kvantillari (Q50/Q75/Q90) - «odatdagidek» va «yomon» (o’yinchi median va dumida yashaydi).

3. Bankning o’sish sur’ati:

chiziqli: o’rtacha% batch uchun, log-o’sish (o’rtacha’ln (Bt/Bt − 1)’), agar stavka fraksiyasi bankka bog’liq bo’lsa, relevanten.
4. Vayron bo’lish xavfi: bankrotlik/stop-loss bilan bog’liq batchalar ulushi.
5. Max drawdown (chuqurligi va davomiyligi) - mediana va 90-persentil.
6. «Muhim voqealar» chastotasi (≥ × 10, bonus) va kutish oraliqlari (mediana, 75-pertsentil) - rejalashtirish uchun.
7. Vaqt barqarorligi: batchlar orasidagi metrik dispersiya, variatsiya koeffitsiyenti.

Strategiyalarni taqqoslash uchun qo’shimcha ravishda:

«Sharp-shunga o’xshash» metrika: o’rtacha natija/natijaning standart chetga chiqishi.
Kelli muvofiqlik (agar edge mavjud bo’lsa): tanlangan stavka ulushi Kelly’dan qanchalik chetga chiqadi; nedo/qayta taqsimlash uchun jarima.

3) Eksperiment dizayni: xulosalar adolatli bo’lishi uchun

Batching: o’yinni bir xil uzunlikdagi mustaqil oynalarga bo’ling (masalan, 1000 spin).

A/A-testlar: A/B dan oldin, bir xil strategiyada tizim «farqlarni» ko’rmasligiga ishonch hosil qiling.

Out-of-sample: bitta batch to’plamida qoidalarni sozlash, boshqasini tekshirish («barcha ma’lumotlarni ko’rib chiqqandan keyin paydo bo’lgan qoidalar» yo’q).

Simulyatsiyalardagi umumiy tasodifiy sonlar (CRN): strategiyalar bir xil shovqinda solishtiriladi.

Belgilangan chiqish qoidalari: teyk-profit/stop-loss, L-streak dan keyin taym-aut - test boshlanishidan oldin yozilgan.

4) Xatolik va hajm: qancha «uzunlik» kerak

Oʻrtacha batch xatosi (1/\sqrt {M}) kabi kamayadi, bu yerda (M) batch soni. Koʻrsatkichlar:

Mediana/kvantillarni «tanib olish» uchun 30-50 batcha minimal ≈.
Og’ir dumlar uchun (yuqori o’zgaruvchanlik, noyob yirik yutuqlar) - 100 + batch.
O’rta/median farqlari bo’yicha strategiyalarni solishtirish uchun faqat t-test emas, balki butstrep yoki o’zgartirish testidan foydalaning.

5) Strategiyalarni qanday solishtirish (A vs B)

1. Batch metrikasi (jami%, max DD, imkoniyat ≥ 0%).

2. Farq (\Delta =\text {metrika} _ A -\text {metrika} _ B) har bir batch uchun (agar CRN/juft batch boʻlsa).

3. Butstrep 95% DS uchun (\Delta) va o’zgaruvchan test (p-value) - normal holatni taxmin qilmasdan barqaror tekshiruv.

4. Klinik jihatdan muhim delta: oldindan «strategiyani murakkablashtirishga arzimaydigan» chegarani belgilang.

6) Siljish va barqarorlikni nazorat qilish

Uzoq muddatli muhit o’zgaradi: RTP versiyalari, provayder puli, aksiyalar/keshbek, spin tezligi.

CUSUM/Nazorat kartalari: Metrikaning uzoq muddatli o’rtacha ko’rsatkichidan yig’indisini kuzatib boring.

Sirg’aluvchi derazalar: oxirgi 20-30 batchlar bo’yicha hisobotlar - erta ogohlantirish.

Stratifikatsiya: aksiya slotlari/o’zgaruvchanligi/vaqti bo’yicha alohida qatorlar.

7) Pul iqtisodiyoti: hamma narsani hisobga oling

Strategiyaning samaradorligi nafaqat «orqalar». Qoʻshish:

Keshbek/reyk-bek/missiyalar/turnir ballari: «stavkalar» yoki% ga qayta hisoblang.
Vaqt/limitlar qiymati: uzoqroq sessiyalar = yuqori ekspozitsiya
Vositachilik/valyutani konvertatsiya qilish/provayder limitlari: real EV va tavakkalchilikka ta’sir qiladi.

8) Kelli va o’sish sur’ati (afzallik mavjud bo’lganda)

Agar sizda tashqi edge (haqiqiy ijobiy EV) bo’lsa, maqsadli metrika - bankning o’rtacha o’sishi.

Kelli ulushi log-o’sishni oshiradi, ammo tajovuzkor; ko’pincha o’zgaruvchanlikni kamaytirish uchun «Kelli yarmi» dan foydalaniladi.

Salbiy kutilganda optimal ulush - 0: «samaradorlik» foyda emas, balki xavf/zavq boshqaruviga tushadi.

9) Uzoq vaqt qamaladigan tuzoqlar

Qayta o’qitish («tarixga moslashtirilgan» qoidalar). Yechim: out-of-sample va protokolni oldindan tuzatish.

Ko’pgina taqqoslashlar (o’nlab strategiyalarni sinab ko’ring va eng yaxshisini tanlang). Yechim: tuzatishlar (Bonferroni/FDR) yoki tanlash va validatsiya bilan «liga».

Omon qolganni siljitish: faqat «omon qolganlar» strategiyasini ko’rasiz. Tarixni saqlang va yopiqlarni yashirmang.

Batchdagi stavka/slotni oʻzgartirish: taqqoslanishni buzadi.

«Omadli» tugmasi: «birinchi plyusgacha» sinov taqsimotni buzadi.

10) Baholashning mini-protokoli (reglamentga kiritish mumkin)

1. Boshlashdan oldin: maqsad, metrika, batcha uzunligi, batcha soni, kirish/chiqish qoidalari, ahamiyat mezoni, bu muvaffaqiyat hisoblanadi.

2. To’plash: spin loglari (stavka, to’lov, ≥ bayroqlari × 10/bonus), batch bo’yicha natijalar, max DD, davomiyligi.

3. Tahlillar: median va kvantil natijalari, vayron bo’lish xavfi, kutish oraliqlari, butstrep DI, A/B. uchun o’zgartirish testlari

4. Barqarorlik: CUSUM, sirpanchiq derazalar, stratifikatsiya.

5. Hisobot: metrik jadval, DI, «deltaning ahamiyati etarlimi» xulosasi, stavka va limitlar bo’yicha tavsiyalar.

6. Yechim: «V produktiv »/« Yana 30 batchey data »/« Arxiv».

11) «Strategiya pasporti (long-ran)» - tayyor shablon

Qoidalar strategiyasi/versiyasi: .../...

Slot/portfel va RTP-hovuz:...

Batch: 1000 spin; batchey:...

EV (batchlar bo’yicha o’rtacha): ...% [95% DI... -...]

Median natijasi (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Maqsad imkoniyati: ≥ 0%...%; ≥ + 20%...%

Max drawdown: media... stavkalar; 90-parsentil...

Oraliqlar ≥ × 10: mediana... spinlar; 75-percentil...

Batch uchun vayron bo’lish xavfi: ...%

Maʼlumot bazasi bilan taqqoslash: (\Delta) EV... p.p. [butstrep DI... -...; p-almashtirishlar =...]

Barqarorlik: CUSUM - dreyf/yo’q; harakatlanuvchi oyna - taxminan.

Keshbek bilan iqtisodiyot: +... p.p. k EV (hisob-kitob usuli -...).

Yechim: joriy etish/to’ldirish/rad etish.

Izoh: ma’lumotlarni cheklash, muhitni o’zgartirish.

12) «Strategiya samarali» degan xulosadan oldin qisqa chek-varaq

out-of-sample tasdiqlanganmi?

Faqat o’rtacha emas, balki DI/kvantil/cho’kishlar ko’rsatilganmi?

Tashqi bonuslar/keshbek hisobga olinadimi?

A/A testidan o’tdimi (tizim fantom deltalarini «ko’rmaydi»)?

Tuzatishlarsiz ko’plab test o’tkazilmaydimi?

Strategiya bir xil shartlarda yashaydimi (RTP, stavkalar, limitlar)?

Xulosa: uzoq muddatli samaradorlik - bu o’lchash faniga taalluqlidir. Maqsadni belgilang, batchlarda sinab ko’ring, strategiyalarni to’g’ri solishtiring (butstrep, o’zgarishlar, CRN), nafaqat o’rtacha, balki kvantil, cho’kish va xavfni ham ko’rsating. Keshbek va drift muhitni hisobga oling, protokolni o’zgarishsiz saqlang. Shunday qilib, strategiya hissiyotlar to’plami bo’lib qolmaydi va uzoq masofada tushunarli xavf profiliga ega boshqariladigan vositaga aylanadi.