Strategiyangiz ishlamay qolganini qanday tushunish mumkin

Ba’zan strategiya bir necha oy davom etadi, keyin esa to’satdan bir qator yomon vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Bu dispersiya shovqini bo’lishi mumkin - yoki haqiqiy degradatsiya bo’lishi mumkin: RTP versiyasining o’zgarishi, aksiya shartlarining o’zgarishi, limitlarning noto’g’ri kalibrlanishi. Quyida shovqinni o’zgarishdan qanday ajratish va nima qilish kerakligi aniq tizim.

1) «Ishlashni to’xtatdi» degani nima?

Strategiyaning asosiy ko’rsatkichlari ilgari kuzatilgan yo’lakdan chiqib ketsa yoki bazaga nisbatan statistik ahamiyatini yo’qotsa, strategiya ishlamay qoldi.

Monitoring uchun bazaviy to’plam (batcham bo’yicha, masalan, 1000 ta spin bo’yicha):

EV batcha (bankka nisbatan o’rtacha jami,%).
Median natijasi (Q50) va kvantili Q75/Q90 - o’yinchi median va dumida «yashaydi».
Max Drawdown (chuqurligi va davomiyligi).
Maqsadlar imkoniyati (batch ≥ 0%, ≥ + 20%).
HF va ≥ × 10/bonusgacha bo’lgan oraliqlar (mediana, 75-pertsentil).
Batchga vayron bo’lish xavfi

Norma yo’lagi «sog’lom» davrda (baseline) qayd etiladi va etalon bo’lib xizmat qiladi.

2) Degradatsiya signallari: tezda aniqlash qoidalari

Signal - bu bitta yomon batch emas, balki pattern:

1. Miqdor + barqarorlik.

EV bazadan past ≥ X p.p. ketma-ket 3 + batchda;

Q90 2-asosiy yo’lakdan yuqorida ketma-ket o’tirish;

≥ imkoniyati oxirgi 4 oynadan 3 tasida 0% ≥ Y p.p.ga tushdi.

2. Bir vaqtning o’zida. Bir nechta metrlar birgalikda «qizaradi»: EV ↓, Q50 ↓, choʻkish ↑, maqsad imkoniyati ↓.

3. Taqsimlash shakllarining siljishi.

HF deyarli o’zgarmadi, lekin ≥ × 10 oralig’i uzayib ketdi → «harakat» kamroq bo’ldi;

dumlari og’irroq bo’lib qoldi (oldingi EVda tez-tez chuqur cho’kish) → xavf profilidan yomonroq.

4. Portfel bo’yicha tizimlilik. Signal bir nechta slot/stsenariylarda namoyon bo’ladi (mahalliy tasodif emas).

3) Erta aniqlash vositalari (murakkab matematikasiz)

A) Sirpanuvchi derazalar

Ikkita oynani ushlab turing: «qisqa» (oxirgi 10-20 batch) va «uzun» (baza). Agar EV/median bo’yicha farq bazaning ishonchli chizig’idan chiqib ketsa - signalga nomzod.

B) Shuxartning nazorat kartalari

Har bir metrika uchun: bazaviy davrning o’rtacha ± k· σ.

3 σ ichida chiqish - qattiq tashvish.

2 3 ketma-ket 2 σ biri - o’rtacha xavotir.

7 ta nuqta ketma-ket o’rtacha tomonda - trend.

V) CUSUM

Metrikaning asosiy o’rtacha ko’rsatkichdan chetga chiqishining jami yig’indisi. CUSUMda asta-sekin pastga tushish ko’pincha nuqta chiqindilaridan oldinroq ko’rinadi.

G) Change-point test (amalda)

Batchlar bo’yicha «ilgari» vs «hozir» ni solishtiring: butstrep farq oralig’i va o’zgaruvchan p-test. Agar 0 95% va p <0 dan tashqarida boʻlsa. 05 - sizda rasmiy siljish bor.

4) Noto’g "ri tashvishlar: dispersiyani nosozlik bilan chalkashtirib yubormaslik

Minimal hajmi. O’zgaruvchan slot oynasida <20 batch bo’yicha xulosa chiqarmang.

Simulyatsiyalar uchun yagona shovqin (CRN). Agar siz modeldagi strategiyalarni tekshirsangiz, bir xil «shovqin» bilan solishtiring.

Bir nechta tekshirishlar. Agar metrik ko’p bo’lsa, «ikki baravar tasdiqlash» qoidasidan foydalaning: ikkita mustaqil metrik yoki bitta CUSUM ishlaganda signal hisobga olinadi.

Kalendar omillar. Aksiya/keshbekning oxiri, limitlarning o’zgarishi, provayderning yangi versiyasi - tushunarli siljishlar «strategiyaning buzilishi» sifatida yashirilmasligi uchun jurnalga kiriting.

5) Sabablar tashxisi (chek-varaq)

1. O’yinning RTP-puli/versiyasi o’zgarganmi?

2. Tashqi toʻlovlar oʻzgarganmi? (keshbek, turnir ochkolari, missiyalar)

3. Intizom oʻzgarganmi? (limitlarning buzilishi, stavka flet o’rniga bank ulushiga aylandi, batchning boshqa uzunligi)

4. Portfelning o’zgaruvchanligi o’zgarganmi? (yuqori darajadagi o’yinlar)

5. Texnik omillar. (avto-spin sur’ati, kechikishlar, nosozliklar)

6. Strategiya oʻtmishga moslashtirilganmi? (simptom - optimallashtirish davridan chiqqandan so’ng darhol degradatsiya)

6) Chegara shartlari (guardrails) - qo’ng’iroqni qachon urish kerak

Stop-triggerlarni oldindan belgilang, shundan keyin strategiya tanaffusga qo’yiladi:

EV (20 batchlik siljish oynasi) baza ≥ 20% - pauza.
Vayron bo’lish xavfi (masalan, batchga 10%) ketma-ket ikkita oyna - pauza.
Marraga chiqish imkoniyati ≥ 0%

7) Agar signal tasdiqlansa nima qilish kerak

1-qadam. Strategiyani toʻxtatish. Ekspozitsiyani kamaytirish: bank stavkasini/ulushini kamaytirish yoki vaqtincha to’xtatish.

2-qadam. Demoda retest. Bir xil slot/qoidalar toʻplamidagi metriklarni demo/simulyatsiyaga qayta tekshirish.

3-qadam. Omillarni izolyatsiya qilish. Oldingi shartlarni bittadan qaytarish (RTP-pool, stavka, batch uzunligi, portfel).

4-qadam. Limitlarni qayta kalibrlash. Ehtimol, g’oyaning o’zi tirik, lekin boshqa stop-losslar/teik-profitlar va sessiya uzunligi talab qilinadi.

5-qadam. Qaror.

V mahsuloti v2 (agar metriklar retestda va kichik ekspozitsiyada tiklangan bo’lsa).

Arxiv (agar tanazzul tasdiqlangan bo’lsa va tushunarli choralar ko’rilmagan bo’lsa).

8) Mini-monitoring tartib-taomillari (reglamentga kiritish mumkin)

1. Batch: 1 000 spin; hisobot - har 10 batchda (siljish oynasi).

2. Metrika: EV, yakun Q50/Q90, cho’kish Q90 (chuqurligi/davomiyligi), imkoniyat ≥ 0 %/ ≥ + 20%, HF, mediana intervallari ≥ × 10.

3. Baza: «sog’lom davr» ning dastlabki 60 batchasi. Oʻrta, σ va ishonchli chiziqlarni saqlaymiz.

4. Nazorat: Shuxart (3 σ/2 σ), CUSUM, «ilgari/hozir» butstrep taqqoslash.

5. Oʻzgartirishlar log: RTP-versiyalar, aksiyalar, strategiyani tuzatishlar.

6. Gardreyllar: pauza triggerlari (6-bo’limdan).

7. Harakatlar: pauza → demo-retest → faktorli qaytish → qaror.

9) «Strategiya sog’lig’i pasporti» shabloni

Muddat:...

Baza (batchey):...; Joriy batch:...

EV (maʼlumot bazasi): ... %/...% [Δ... ]

Natija Q50/Q90: ... %/...% →... %/...%

DD Q90 (chuqurligi/davomiyligi): .../... stavkalar → .../...

Imkoniyat ≥ 0 %/ ≥ + 20%: .../... → .../...

HF/media oraligʻi ≥ × 10: .../... spins → .../...

Signallar: Shuxart (...); CUSUM (…); p-test (p =...); maqomi: OK/E’TIBOR/PAUZA

Muhit oʻzgarishi:...

Yechim: davom etish/kamaytirish/pauza va retest/arxiv.

10) «Tashxis» dagi tez-tez xatolar

Bir sonning fetishi. Kvantillar va choʻkmalarni hisobga olmasdan, EV- dan xulosa chiqarish.

Qisqa oynalar. Yuqori kuchlanishli slotlarda 5-10 batchga echim topish shovqindir.

Baza yo’qligi. Etalon yo’q - siljishni o’lchash uchun hech narsa yo’q.

Qoidalarni uchishda o’zgartirish. Yomon batchlardan keyin chegaralarni «tuzib», taqqoslanishni yo’q qildik.

Kontekst ignori. Jurnalga kiritilmagan RTP oʻzgarishlari rasmni chalkashtirib yuboradi.

Xulosa: strategiya muvaffaqiyatsiz batch paytida emas, balki bir nechta mustaqil metrik va nazorat testlari asosiy koridor tashqarisida barqaror siljishni ko’rsatganda «ishlamaydi». Baza, sirpanish oynalari, nazorat kartalari va aniq gardreyllarni ushlab turing - va siz o’z vaqtida dispersiya shovqinini haqiqiy degradatsiyadan ajratasiz, xavfni kamaytirasiz va mazmunli harakatlarga o’tasiz: pauza, retest, qayta kalibrlash yoki arxiv.